13-18 mai 2018 Saint Pierre d'Oléron (France)
Comportement asymptotique du processus de Rosenblatt Ornstein-Uhlenbeck par rapport au paramètre de Hurst
Meryem Slaoui  1@  , Ciprian Tudor  1@  
1 : Laboratoire Paul Painlevé - UMR 8524
Université de Lille, Sciences et Technologies, Centre National de la Recherche Scientifique : UMR8524

 

Nous étudions la convergence en loi , lorsque $H\to \frac{1}{2}$ et lorsque $H\to 1$, de l'intégrale $\int_{\mathbb{R}} f(u) dZ^{H}(u) $, où $Z ^{H}$ est le processus de Rosenblatt avec un indice de Hurst $H\in \left( \frac{1}{2}, 1\right) $ et $f$ une fonction déterministe vérifiant des conditions établies.Nous détaillerons le cas du processus de Rosenblatt Ornstein Uhlenbeck, qui est la solution de l'équation de Langevin dirigée par le processus de Rosenblatt.


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