On considère ici une équation différentielle stochastique (EDS) dont le drift est une application à valeurs dans des parites compactes d'un espace euclidien. On appelle cette équation, inclusion différentielle perturbée et l'on s'intéresse aux conditions d'existence de solutions. L'EDS est comprise au sens de la théorie des trajectoires rugueuses qui permet de traiter les cas de bruits très généraux et de s'affranchir de leurs stuctures probabilistes.