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Analyse asymptotique de grands graphes aléatoiresMarion Sciauveau, Jean-François Delmas, Jean-Stéphane Dhersinabstract : oralThéorèmes limites et théorie ergodiquesciencesconf.org:jps-2018:201815
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Approche contextuelle par régression pour une stratégie d'allocation dynamique (tests A/B).Emmanuelle Claeys, Myriam Maumy-Bertrand, Pierre Gançarskiabstract : oralStatistique appliquéesciencesconf.org:jps-2018:203569
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Arrêt optimal pour des processus de Markov déterministes par morceau à valeurs mesures.Maud Joubaud, Benoîte de Saporta, Bertrand Cloezabstract : oralProcessus stochastiquessciencesconf.org:jps-2018:205399
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Auxiliary information : the raking-ratio empirical processMickael Albertus, Philippe Berthetabstract : oralStatistique théoriquesciencesconf.org:jps-2018:202397
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Barycentres régularisés dans l'espace de Wasserstein et application à l'alignement d'histogrammesElsa Cazelles, Jérémie Bigot, Nicolas Papadakisabstract : oralStatistique théoriquesciencesconf.org:jps-2018:201633
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Chute de dimension pour les marches aléatoires sur les arbres aléatoiresPierre Rousselinabstract : oralThéorèmes limites et théorie ergodiquesciencesconf.org:jps-2018:207031
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Comportement asymptotique du processus de Rosenblatt Ornstein-Uhlenbeck par rapport au paramètre de Hurstmeryem slaoui, ciprian tudorabstract : oralProcessus stochastiquessciencesconf.org:jps-2018:201426
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Comportement en temps long du schéma d'Euler d'une EDS à mémoire.Maylis Varvenneabstract : oralThéorèmes limites et théorie ergodiquesciencesconf.org:jps-2018:201619
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Estimation efficace pour les modèles à chaîne de Markov cachée non paramétriquesLuc Lehéricyabstract : oralStatistique théoriquesciencesconf.org:jps-2018:205096
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Estimation non paramétrique du taux de mort d'une population inhomogène.Paulien Jeunesse, Marc Hoffmannabstract : oralStatistique théoriquesciencesconf.org:jps-2018:204626
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Estimation of the index parameter for a stochastic differential equation driven by stable Lévy processHuong NGUYENabstract : oralStatistique théoriquesciencesconf.org:jps-2018:204179
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Etude de la convergence de la méthode de Morris étendue pour l'évaluation des effets combinés de paramètresMajdi AWAD, Tristan Senga kiessé, Zainab ASSAGHIR, Anne VENTURAabstract : oralStatistique appliquéesciencesconf.org:jps-2018:202850
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Etude de la vitesse de convergence de l'échantillonneur de Gibbs pour le modèle d'Ising unidimensionnelAmine Helaliabstract : oralMécanique statistiquesciencesconf.org:jps-2018:201031
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EXACT ASYMPTOTICS IN EIGENPROBLEMS FOR FRACTIONAL PROCESSESDmytro Marushkevych, Marina Kleptsyna, Pavel Chiganskyabstract : oralProcessus stochastiquessciencesconf.org:jps-2018:201094
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Loi asymptotique de l'estimateur des moindres carrés pour les modèles linéaires avec erreurs dépendantes: designs réguliersEmmanuel Caron, Sophie Dédéabstract : oralStatistique théoriquesciencesconf.org:jps-2018:202054
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MEAN REFLECTED STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH JUMPSPhilippe Briand, Abir GHANNOUM, Céline Labartabstract : oralProbabilités appliquées, math. financièressciencesconf.org:jps-2018:201606
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Méthodes statistiques pour la calibration de modèles de dynamique des populations dans le cadre de l'étude de la LongévitéKaren Alexandra Vásquez Vivasabstract : oralStatistique appliquéesciencesconf.org:jps-2018:207278
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Modèle de chaîne de Markov pour le microcrédit conduisant à l'inclusionDJAFFAR LESSYabstract : oralProbabilités appliquées, math. financièressciencesconf.org:jps-2018:204473
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Modélisation de carnet d'ordres et gestion de risque de liquiditéFlorian Rasamoelyabstract : oralProbabilités appliquées, math. financièressciencesconf.org:jps-2018:205365
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Numerical analysis of a particle calibration procedure for local and stochastic volatility modelsBenjamin Jourdain, Alexandre ZHOUabstract : oralProbabilités appliquées, math. financièressciencesconf.org:jps-2018:204794
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Precise large deviation for products of random matricesHui Xiao, Ion Grama, Quansheng Liuabstract : oralThéorèmes limites et théorie ergodiquesciencesconf.org:jps-2018:203811
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Prise en compte de la dépendance en études d'association pangénomiquesFlorian Hébert, Mathieu Emily, David Causeurabstract : oralStatistique appliquéesciencesconf.org:jps-2018:201614
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Récurrence quantitative de certains systèmes dynamiques préservant une mesure infinie en dimension un.Nasab Yassineabstract : oralThéorèmes limites et théorie ergodiquesciencesconf.org:jps-2018:201519
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Reflected BSDEs with interconnected bilateral obstacles associated with a zero-sum stochastic multi-modes switching gameTingshu MU, Said Hamadèneabstract : oralProbabilités appliquées, math. financièressciencesconf.org:jps-2018:201640
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Sélection greedy de la fenêtre multivariée d'un estimateur à noyau de la densité conditionnelleMinh-Lien Jeanne Nguyenabstract : oralStatistique théoriquesciencesconf.org:jps-2018:205368
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STATISTICAL INFERENCE FOR A PARTIALLY OBSERVED INTERACTINGSYSTEM OF HAWKES PROCESSESchenguang liuabstract : oralStatistique théoriquesciencesconf.org:jps-2018:207507
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Temps d'infection dans le modèle de Duarte : percolation bootstrap versus modèle à contraintes cinétiquesLaure Marêchéabstract : oralMécanique statistiquesciencesconf.org:jps-2018:204064
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The Responding Driven Sampling process on Erdös-Rényi graph.Thi Phuong Thuy VOabstract : oralProbabilités appliquées, math. financièressciencesconf.org:jps-2018:204703
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Théorèmes limites de processus stochastiques en interaction à travers des schémas de renforcement local/global.Meghdad Mirebrahimiabstract : oralMécanique statistiquesciencesconf.org:jps-2018:202453
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Une généralisation de l'ARG, processus de coupe et de greffes à valeur arbreGustave Emprinabstract : oralProcessus stochastiquessciencesconf.org:jps-2018:208815
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Viscosity Solutions of Systems of PDEs with Interconnected Obstacles and Switching Problem without Monotonicity ConditionSarra Neffati, Said Hamadène, Mohamed MNIFabstract : oralProbabilités appliquées, math. financièressciencesconf.org:jps-2018:201642
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